Интеграл вероятности

Определение "Интеграл вероятности" в Большой Советской Энциклопедии

Интеграл вероятности, название нескольких связанных друг с другом специальных функций. Интеграл



называют интегралом вероятности Гаусса. Для случайной величины X, имеющей нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией s2, вероятность неравенства |X| £ x равна F(х/s). Наряду с этим название Интеграл вероятности употребляют для интегралов

Последнюю функцию обозначают обычно erf(x) (от error function — «функция ошибок»).
Лит.: Большев Л. Н., Смирнов Н. В., Таблицы математической статистики, М., 1965.




"БСЭ" >> "И" >> "ИН" >> "ИНТ" >> "ИНТЕ"

Статья про "Интеграл вероятности" в Большой Советской Энциклопедии была прочитана 317 раз
Ананасы на гриле
Панайпай

TOP 20