Интеграл вероятности

Определение "Интеграл вероятности" в Большой Советской Энциклопедии

Интеграл вероятности, название нескольких связанных друг с другом специальных функций. Интеграл

называют интегралом вероятности Гаусса. Для случайной величины X, имеющей нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией s², вероятность неравенства |X| £ x равна F(х/s). Наряду с этим название Интеграл вероятности употребляют для интегралов

Последнюю функцию обозначают обычно erf(x) (от error function — «функция ошибок»).
Лит.: Большев Л. Н., Смирнов Н. В., Таблицы математической статистики, М., 1965.